Challenge-Simulator: was die Regeln mit einer Strategie machen
Der Simulator spielt Ihre Strategie Trade für Trade unter den von Ihnen eingegebenen Regeln nach und zählt anschließend aus, wie die Evaluierungen enden. Er trennt Fehlschläge durch den Drawdown von solchen durch das Tagesverlustlimit und beantwortet damit die einzige Frage, die vor einem Kauf zählt: scheitert die Strategie, oder schneidet die Verlustschwelle sie ab, bevor sie wirken kann?
Aktualisiert am 15. September 2026Ergebnis
Ihr Erwartungswert je Trade ist positiv: die gezeigten Fehlschläge stammen von den Verlustschwellen, nicht von der Strategie.
5.000 Evaluierungen gezogen, deterministische Ziehung
Diese Berechnungen schreiben die von Ihnen eingegebenen Werte fort. Sie sagen Ihre Leistung nicht voraus und sind keine Anlageberatung.
Was der Simulator zieht
Jede Ziehung spielt eine vollständige Evaluierung nach, Trade für Trade. Ein Gewinntrade bringt das von Ihnen eingetragene Vielfache des Risikos, ein Verlusttrade kostet einmal das Risiko, mit der von Ihnen angegebenen Häufigkeit. Nach jedem Trade laufen drei Prüfungen in der Reihenfolge, in der eine Prop Firm sie anwendet: Ist der Saldo unter die Gesamtverlustschwelle gefallen, überschreitet der Tagesverlust das Tageslimit, ist das Ziel erreicht und sind die Mindesthandelstage bereits absolviert. Die Ziehung endet beim ersten dieser Ereignisse, und die Seite zählt die Ausgänge über tausende Evaluierungen.
Warum die Art des Drawdowns alles verändert
Eine statische Schwelle wird einmal vom Startsaldo aus berechnet. Eine Trailing-Schwelle steigt mit Ihren Gewinnen: Jedes neue Hoch rückt die Ausschlussgrenze näher an den Punkt, an dem Sie stehen. Der Unterschied ist nicht kosmetisch. Mit exakt denselben Trades übersteht ein Konto, das erst steigt und dann zurückfällt, die erste Variante und stirbt an der zweiten, weil der Rückfall vom Hoch aus gemessen wird und nicht vom Start. Die untertägige Variante ist die härteste von allen: Dort wird das Hoch Trade für Trade fortgeschrieben statt zum Handelsschluss, ein nie realisierter Buchgewinn hebt also bereits Ihre Schwelle an.
Die Verteilung lesen
Die vier Ausgänge liest man zusammen, nicht einzeln. Eine niedrige Bestehensquote mit vielen Fehlschlägen am Tagesverlust deutet auf ein Risiko je Trade, das zum Tageslimit nicht passt, nicht auf eine schlechte Strategie: Die Positionsgröße zu senken dreht das Ergebnis oft um. Viele Fehlschläge am Drawdown bei positivem Erwartungswert je Trade deuten auf ein Konto, das für die Schwankung Ihres Ansatzes zu klein ist. Viele unentschiedene Fälle deuten auf ein Ziel, das in der gesetzten Frist nicht erreichbar ist, was man durch einen Programmwechsel löst und nicht durch mehr Trades.
Die Grenzen des Modells
Das Modell unterstellt konstantes Risiko und ein konstantes Verhältnis: kein Nachkaufen im Verlust, kein Verdoppeln nach einer Niederlage, keine Sitzung ohne Trade. Es übergeht Slippage, Gebühren und Eröffnungslücken, die alle gegen Sie arbeiten. Und es behandelt jeden Trade als unabhängig vom vorigen, obwohl eine Verlustserie auf einem Markt im Regimewechsel selten zufällig auftritt. Die gezeigten Zahlen sind daher eine Obergrenze dessen, was Ihre Strategie erreichen würde, nie eine Prognose.
Häufige Fragen
Warum ändert sich das Ergebnis nicht, wenn ich neu rechne?
Die Ziehung ist deterministisch: Dieselbe Eingabe erzeugt immer dieselbe Folge simulierter Trades. Das ist beabsichtigt, damit eine von dieser Seite zitierte Zahl von jemand anderem nachgeprüft werden kann.
Welches Risiko je Trade soll ich eintragen?
Das, welches Sie tatsächlich eingehen, nicht das, welches Sie sich vorgenommen hatten. Ein halbes Prozent des Kontos je Trade ist bereits aggressiv, wenn das Tagesverlustlimit bei zwei Prozent liegt: drei Verlusttrades in einer Sitzung und der Tag ist vorbei.
Sagt der Simulator, ob eine Prop Firm seriös ist?
Nein. Er zeigt, was ein Regelwerk mit einer Strategie macht, mehr nicht. Die Verlässlichkeit einer Firma bemisst sich an ihren Auszahlungsnachweisen und ihrer Historie, die getrennt erfasst werden.
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